РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
3.1 Лабораторная работа № 8. Мультиколлинеарность
Задание 1. Выполняя задание по микроэкономике, студент опросил 7 своих друзей и собрал по каждому из них информацию о годовых потребительских расходах С, годовом располагаемом доходе Yd и сумме сбережений на банковских счетах LA .
1. Постройте регрессию, описывающую зависимость величины годовых расходов от двух остальных факторов. Есть ли признаки мультиколлинеарности? Если вы их наблюдаете, перечислите несколько из них.
2. Что произойдет, если оставить только одну объясняющую переменную? Каковы положительные и отрицательные последствия этого действия?
Задание 2. (Эксперименты по методу Монте-Карло)
Задание 2. В таблице 9 содержатся данные о расходах на табачные изделия y и личном располагаемом доходе x, оба в миллионах фунтов стерлингов в постоянных ценах 1975 г. для Великобритании за период с 1962 по 1981 годы. Переменная времени t была определена следующим образом: t = 1 для 1962, t = 2 для 1963 и т.д.
1. Постройте множественную регрессию расходов на табачные изделия в зависимости от личного располагаемого дохода и переменной t по данным с 1962 по 1971 годы (используйте кнопку Select Cases). Исследуйте качество оценок коэффициентов, а также качество уравнения в целом. Имеет ли место мультиколлинеарность?
2. Попробуйте расширить выборку до 1976 г. Повторите расчеты.
3. Теперь расширьте выборку до 1981 г. Повторите расчеты.
4. В каком случае мультиколлинеарность проявляется сильнее всего? Как вы думаете, какие экономические явления лежат в основе полученного результата? (Для ответа на вопрос постройте график зависимости располагаемого личного дохода от года.)
5. Предположим, что при вводе данных была допущена ошибка: измените цифру 7 в значении переменной x для 1972 года на цифру 1. Постройте регрессию. Существенно ли изменились коэффициенты регрессии? С чем это связано?