Парная нелинейная регрессия
Задание 1. (Преобразование переменных). В таблице 4 приведены данные по потреблению бананов 10 американскими семьями с различным уровнем годового дохода.
1. Постройте линейную регрессию потребления бананов по доходу. Изобразите диаграмму рассеяния вместе с линией регрессии. Дайте, если это возможно, интерпретацию коэффициентов регрессии. Исследуйте качество регрессии (коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации, графический анализ).
2. Получите формулу для расчета эластичности потребления бананов по доходу. Постройте график зависимости эластичности от дохода. Для этого выберите в меню Graphs – 2D Graphs – Custom Function Plots и введите формулу для вычисления эластичности.
3. Рассчитайте эластичность потребления по доходу при каждом значении дохода, имеющемся в выборке. Рассчитайте среднее по выборке значение эластичности. Дайте экономическую интерпретацию полученных результатов.
4. Какими достоинствами и недостатками с точки зрения экономической теории и эконометрики обладает построенная модель?
5. Постройте нелинейную зависимость . Для этого создайте новую переменную , содержащую значения . После этого проведите обычную регрессию, указав в качестве независимой переменной .
6. Изобразите диаграмму рассеяния вместе с линией регрессии. Для этого выберите команду меню Graphs – Scaterplots; задайте переменные: Independent – доход, Dependent – потребление бананов; на закладке Advanced укажите тип подгонки Fit – Off. После того, как построена диаграмма рассеяния, щелкните правой кнопкой мыши по полю графика и выберите в контекстном меню Graph Properties (All Options). В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Custom Function и напишите формулу для вычисления полученной гиперболической регрессии (y=a/x+b, с числовыми значениями a и b).
7. Дайте, если это возможно, интерпретацию коэффициентов регрессии. Исследуйте качество регрессии (коэффициент детерминации, средняя ошибка аппроксимации, графический анализ). Улучшились ли статистические характеристики уравнения?
8. Получите формулу для расчета эластичности потребления бананов по доходу. Постройте график зависимости эластичности от дохода. Для этого выберите в меню Graphs – 2D Graphs – Custom Function Plots и введите формулу для вычисления эластичности.
9. Вычислите эластичность потребления бананов по доходу при каждом значении дохода, имеющемся в выборке. Рассчитайте среднюю величину эластичности по выборке. Дайте экономическую интерпретацию полученных результатов.
Задание 2. (Интерпретация и анализ нелинейных моделей). Для данных из файла Region2006 рассмотрите регрессию валового регионального продукта от среднедушевых доходов.
1. Представьте сначала зависимость графически. Есть ли основания для использования нелинейных форм регрессии?
2. Сравните различные регрессии: линейную, степенную, показательную, гиперболическую, обратную, логарифмическую по индексу детерминации или по средней ошибке аппроксимациии. Выберите лучшую модель.
3. Проведите анализ значимости выбранной модели в целом и отдельных ее коэффициентов.
4. Приведите экономическую интерпретацию коэффициентов выбранной модели.
5. Вычислите функцию эластичности валового регионального продукта по среднедушевым доходам (по выбранной модели). Постройте график этой функции.
Задание 3. (Прогнозирование по нелинейной модели). По модели, построенной в задании 2, постройте точечный и интервальный прогноз ВРП для региона, со среднедушевым доходом равным 9000 рублей. (уровень значимости 0.1). Не забудьте провести преобразование переменных, там, где это необходимо.